研究概要｜Research Overview

ファイナンス理論とゲーム理論の横断領域

・不確実性下での投資意思決定をゲーム理論の手法を応用して分析。
・具体的には、リアルオプションや行動ファイナンスなど。

提携比較・評価理論を応用したモデル構築

・基礎的な集合論･関数･二項関係等を用いて構築された提携評価理論は応用範囲が広い。
・主体の集合→資産の集合、提携→資産の組合せ、提携の比較･評価→ポートフォリオの比較･評価と読み替えると、提携比較・評価理論のポートフォリオ選択理論への応用が可能に。

実験経済学の手法を活用した研究

・実験の手法は金融分野におけるリスク管理の研究にも最適（バブルや暴落など）。
・ファイナンス分野で現在主流となっている実証研究、シミュレーションを補完できる。

債券投資のリスク管理

・コーラブル債やモーゲージ債を組み入れ、リスクとデュレーションを適切に管理しながら超過リターンをねらう債券ポートフォリオ構築。
・リーマンショックのような金融危機の際の投資家の恐怖心理を反映した仕組み債価格モデル。

研究業績｜Publications